محمدرضا پهلوی در خلال ازدواج‌های خود دارای 3دختر به‌نام‌های شهناز، فرحناز و لیلا شد؛ شهناز از ازدواج اول و فرحناز و لیلا از ازدواج سوم او بودند. شهناز پهلوی اولین دختر محمدرضا را که پیش از انقلاب به‌عنوان دختر محجبه شاه معروف شده بود، بشناسید؛ شهناز متولد پنجم آبان 1319 در تهران و فرزند فوزیه است. پدربزرگ پدری او ملک‌فؤاد اول، پادشاه مصر بود.
همچنین دایی وی، ملک فاروق آخرین پادشاه مصر. به‌دنیا آمدن شهناز تنها دختر محمدرضا شاه و فوزیه، تولدی که به‌جهت اعتقاد بر شگون نداشتن دختر در خانواده‌های سلطنتی به‌عنوان اولین فرزند باعث خشم و به‌هم‌ریختگی پهلوی‌ها شد. پس از آن به‌جهت فشارها و بی‌مهری‌هایی که به‌جهت این اتفاق به مادرش وارد شد، فوزیه درخواست طلاق داد و او را از 6سالگی به‌مقصد مصر ترک کرد، بعد هم شهناز ماند و پدری که به او توجه و محبتی نداشت.
شهناز پس از این وقایع نزد یکی از عمه‌هایش بزرگ شد و در 18سالگی به سوئیس رفت و دوره تحصیل پنج‌ساله‌اش را در پانسیون ماری ژوزه گذراند و در سال 1331 به ایران برگشت. شاه به‌دلایل سیاسی مایل بود تا او با ملک‌فیصل، پادشاه عراق ازدواج کند اما شهناز به این وصلت تن نداد و در سال 1335 به عقد اردشیر زاهدی، پسر فضل‌الله زاهدی درآمد و پس از دو سال دخترشان مهناز متولد شد. در ادامه پس از هفت سال او از اردشیر جدا شد.
مدت‌ها شایعه ازدواج شهناز با محمود زنگنه مطرح بود و حتی با او نامزد کرد و مدتی باهم رفت و آمد داشتند؛ ولی ناگهان او را رها کرد و به سوئیس رفت. او در این سفر به جوان معتاد و بی‌بندوباری با نام خسرو جهانبانی فرزند سپهبد جهانبانی که مشغول تحصیل در رشته نقاشی بود، دل بست و بدون رضایت دربار با وی ازدواج کرد.حاصل این ازدواج یک دختر و پسر به‌نام‌های فوزیه و کیخسرو بودند.
شهناز پیش از انقلاب اسمش را به هاجر تغییر داد و در مجالس خصوصی نیز با روسری شرکت می‌کرد. شاه در روزهای آخر حیات مایملک خود را بین فرزندانش تقسیم کرد، به میزان هشت درصد از ارث خود را به شهناز بخشید و دو درصد را به فرزندش (مهناز) داد. شهناز پس از انقلاب در پاریس اقامت گزید و در 84 سالگی ظاهرا هنوز در این شهر زندگی می‌کند.
عکسی از اردشیر زاهدی همسر اول شهناز پهلوی، در یکی از میهمانی‌ها - دهه 1340
